伦敦政治经济学院的金融经济学家Jean-Pierre Zigrand博士被任命为一项全球首个项目的英国首席调查员，该项目旨在分析高频金融数据。Zigrand博士是伦敦政治经济学院（LSE）系统性风险中心的联合主任，将与英国、法国、德国、芬兰和美国的同事合作，以改善金融市场的安全性，这些市场在过去十年由于交易速度大幅提高而发生了根本性变化。这个名为“挖掘高频数据”的项目得到英国经济及社会研究委员会（ESRC）、艺术与人文研究委员会（AHRC）和其他14个国际研究机构的资助，作为跨大西洋社会科学与人文学科领域平台的一部分。
Zigrand博士的团队将创建一个跨大西洋证券市场数据库，使研究人员能够更好地分析由自动化交易生成的高频数据。“这些自动订单薄提交和交易现在占据了大部分交易，虽然我们尚无正式证据，但它们被怀疑偶尔会导致过度的价格波动，”Zigrand博士说。他指出，最近的金融市场波动突显了金融数据分析模型的薄弱之处，尤其是在欧洲水平。“正常运作的金融市场对于经济增长和整个国家的安全至关重要。全球化的转变、地缘政治变化、竞争和分裂、不断发展的监管和人口结构变化都给市场带来了挑战，”他补充道。然而，新技术正在引发最快速的变化，项目的其中一个主要目标是培训年轻经济学家分析高频数据，这通常是计算机科学家的技能，而不是金融背景。
“社会的数字化以及高频交易和算法交易的广泛应用已经完全改变了我们的金融市场，而金融市场是经济系统的核心。”Zigrand博士说。“交易速度的增加现在使市场能够远超出人类的能力范围，对金融市场的稳定性、流动性和韧性产生了重大影响。”将尽可能以纳秒为单位收集数据，其中不仅包括交易的价格、数量和日期，还包括其他学者和监管机构可以使用的变量，例如对于限价订单簿状态的信息。
他的团队将由以下研究人员组成：Patrice Fontaine博士（法国EUROFIDAI）；Terrence Hendershott教授（美国加州大学伯克利分校）；Loriana Pelizzon教授（德国哥廷根大学）；Peter Sarlin博士（芬兰汉肯经济学院）；Mila Getmansky Sherman教授（美国阿默斯特大学）；Tomaso Aste教授（英国伦敦大学学院）。项目将于2017年8月1日开始，为期三年。
